- Двумерное нормальное распределение
-
Двумерный случайный вектор имеет нормальное распределение, если его плотность равна
где
— вектор математических ожиданий,
Плотность двумерного нормального распределения записывается также в виде
где
— определитель ковариационной матрицы,
— коэффициент корреляции случайных величин и .
Многомерное нормальное распределение
Распределение случайного вектора в или совместное распределение случайных величин называется многомерным нормальным, если при любом фиксированном скалярное произведение
имеет одномерное нормальное распределение (в том числе и вырожденное одномерное: ).
Многомерный случайный вектор имеет нормальное распределение, если его плотность равна
где
— вектор математических ожиданий,
— ковариационная матрица.
См.также
Категория:- Теория вероятностей
Wikimedia Foundation. 2010.